بهینه سازی سبد سهام بازارهای مالی با بکارگیری الگوریتم های کرم شبتاب و حرکت پرندگان

بهینه سازی سبد سهام بازارهای مالی با بکارگیری الگوریتم های کرم شبتاب و حرکت پرندگان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهینه سازی سبد سهام بازارهای مالی با بکارگیری الگوریتم های کرم شبتاب و حرکت پرندگان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بهینه سازی سبد سهام بازارهای مالی با بکارگیری الگوریتم های کرم شبتاب و حرکت پرندگان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن بهینه سازی سبد سهام بازارهای مالی با بکارگیری الگوریتم های کرم شبتاب و حرکت پرندگان :

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ردیابی شاخص ، مسئله ساختن سبد سهامی است که شاخص معینی را در یک بازه زمانی خاصردیابی می کند. برای باز سازی شاخص نیاز به مقدار زیادی سرمایه برای سرمایه گذاری بر روی کلسهام است . با توجه به تعداد زیاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس امکان خرید همه سهام وجودندارد. یکی از راهها، سرمایه گذاری بر روی تعداد محدودی سهام به منظور ایجاد رفتاری مشابهشاخص است . دغدغه مدیران منفعل سرمایه که این استراتژی را دنبال می کنند ، پیدا کردن اینپورتفوی است که به طور بهینه شاخص را ردیابی کند. با توجه به ابعاد بزرگ مسئله که مسئلهترکیباتی است ، حل آن در زمان چند جمله ای تقریبا غیر ممکن است . از این رو در این تحقیق بااستفاده از روشهای فرا ابتکاری جدید کرم شب تاب و حرکت پرندگان اقدام به حل این مسئله درشاخص های معتبر دنیا مانند S&P500 و Hang Seng و همچنین در بازار سهام تهران(TEPIX) شده است در این تحقیق با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری جدید سعی در حلمسئله بهینه سازی مدیریت منفعل پورتفوی شد. دقت ردیابی الگوریتم و همبستگی بالای سبد سهامو شاخص ،خصوصا در بازار های مالی با ثبات بالا ، نشان از توانایی حل این مسئله توسط اینالگوریتم ها است.